Il Palacio Real è il "gigante" di 2.000 stanze che nel Settecento il re Filippo IV commissionò a valenti architetti italiani perché lo costruissero sul luogo dove sorgeva la prima "alcazar" (fortezza) araba. Nata come residenza reale, il Palazzo fu tale fino alla deposizione di Alfonso XIII; il suo successore ed attuale sovrano Juan Carlos risiede infatti fuori città ed il Palazzo è utilizzato solo per le occasioni ufficiali.
Tra i locali aperti al pubblico meritano la visita l'enorme Salone dei Banchetti, la Sala della Porcellana con pareti e soffitto decorati, la Sala del Trono con i seggi reali e le Sale Gasparini. All'esterno si ammiri la Plaza de l'Armeria che precede l'ingresso al Palazzo e dove si svolge il cambio della guardia.
Adiacente al Palazzo si trova la Cattedrale di Nuestra Señora de la Almudena , iniziata oltre un secolo fa e consacrata solo negli anni Novanta; la chiesa, che conserva reliquie di San Isidro, è stata scelta dall'erede alla corona spagnola per il "matrimonio evento" del 2004.

Entrambi situati nella parte più vecchia della città e pressoché contemporanei come datazione sono il Monastero de la Encarnacíon e il Monastero de las Descalzas; il primo è molto vicino al Palazzo Reale, il secondo è nei pressi della Puerta del Sol.

Facendo una selezione per grado di interesse tra le numerose chiese in città si citano solo alcune di esse raccomandandone la visita. Soppiantata nel suo ruolo dalla nuova Cattedrale de Almudena, la Chiesa di San Isidro è stata la principale di Madrid per oltre un secolo; all'interno comprende parte delle reliquie del Santo.

Nella parte sud occidentale della città si trova la Chiesa di San Francisco el Grande , restaurata di recente, che presenta al suo interno cicli di Goya; nella zona nord occidentale invece si può visitare la Chiesa di San Marcos , monumento nazionale dal 1944. A metà strada tra le due ecco al Basilica di San Miguel , barocca in stile italiano.